什麼是銀行壓力測試？
銀行壓力測試是在假設情景下進行的分析，旨在確定銀行是否有足夠的資本來承受負面的經濟衝擊。這些情景包括不利的情況，例如嚴重衰退或金融市場崩潰。在美國，銀行擁有500 億美元或以上資產的企業需要接受由其自身風險管理團隊和美聯儲進行的內部壓力測試。
2008年金融危機 後，銀行廣泛開展壓力測試，許多銀行和金融機構資本嚴重不足，危機暴露了它們在市場崩盤和經濟衰退中的脆弱性，重點關注資本儲備充足性和內部資本管理策略。銀行必須定期確定其償付能力並記錄下來。2
要點
- 銀行壓力測試是一種分析，以確定銀行是否有足夠的資本來抵禦經濟或金融危機。
- 2008年金融危機後，銀行壓力測試被廣泛實施。
- 聯邦和國際金融當局要求所有特定規模的銀行進行壓力測試並定期報告結果。
- 未能通過壓力測試的銀行必須採取措施保留或建立資本儲備。
銀行壓力測試如何運作
壓力測試側重於信用風險、市場風險和流動性風險等幾個關鍵領域，以衡量危機中銀行的財務狀況。通過計算機模擬，根據美聯儲和國際貨幣基金組織的各種標準創建假設情景（國際貨幣基金組織）。歐洲中央銀行 ( ECB ) 也有嚴格的壓力測試要求，覆蓋歐元區約 70% 的銀行機構。3公司運行的壓力測試每半年進行一次，報告期限很緊。
所有壓力測試都包括銀行可能遇到的一組標準情景。假設的情況可能涉及特定地點的特定災難 – 加勒比颶風或北非戰爭。或者它可能包括同時發生的所有以下情況然後，銀行可能會利用未來九個季度的預計財務數據來確定它們是否有足夠的資本來度過危機。
基於過去真實的金融事件，歷史情景也是存在的。2000年科技泡沫的破滅、2007年的次貸危機、 2020年的冠狀病毒危機只是最突出的例子。其他的還包括2007年的股市崩盤。 1987年、20世紀90年代末的亞洲金融危機、 2010年至2012年的 歐洲主權債務危機。
2011 年，美國製定法規，要求銀行進行綜合資本分析和審查 (CCAR)，其中包括運行各種壓力測試場景。 4
銀行壓力測試的好處
壓力測試的主要目的是看銀行是否有足夠的資本在困難時期進行自我管理。接受壓力測試的銀行需要公佈結果，然後將這些結果向社會公佈，以表明銀行將如何應對。重大經濟危機或金融災難。
法規要求未 通過壓力測試的公司削減股息支付和股票回購，以保留或增加資本儲備。
有時，銀行在壓力測試中獲得有條件通過。這意味著該銀行已接近破產，並面臨未來 分配的 無法進行
對銀行壓力測試的批評
批評者稱，壓力測試往往要求過高。通過要求銀行能夠承受百年一遇的金融動盪，監管機構迫使它們保留過多的資本。結果，向私人提供的信貸不足這意味著信用良好的小企業和首次購房者可能無法獲得貸款，銀行資本金要求過於嚴格甚至被指責為2008年後經濟復甦步伐相對緩慢的原因。
批評者還指出，銀行壓力測試缺乏足夠的透明度。一些銀行可能會保留超過必要的資本，以防萬一要求發生變化。壓力測試的時間有時很難預測，這使得銀行在業務正常波動時對發放信貸持謹慎態度另一方面，披露太多信息可能會讓銀行人為地增加準備金以應對測試。
銀行壓力測試的真實示例
在現實世界中，很多銀行都未能通過壓力測試，即使是知名機構也可能會遭遇失敗，例如桑坦德銀行和德意志銀行就多次未能通過壓力測試。