什麼是巴塞爾協議 III？
巴塞爾協議III是一項國際監管協議，引入了一系列改革措施，旨在通過要求銀行維持一定的槓桿率並保留一定水平的儲備資本來降低國際銀行業的風險。從2009年開始，該協議仍在實施中2022 年。
要點
- 巴塞爾協議 III 是一項國際監管協議，引入了一系列旨在改善銀行業監管、監督和風險管理的改革。
- 巴塞爾協議 III 是加強銀行業監管框架持續努力的迭代步驟。
- 由 28 個國家的中央銀行組成的財團於 2009 年制定了巴塞爾協議 III，主要是為了應對 2007-2008 年的金融危機和隨之而來的經濟衰退。1 截至 2022 年，該協議仍在實施過程中。2 3
巴塞爾協議III
了解巴塞爾協議 III
巴塞爾 III 是由巴塞爾銀行監管委員會（一個由來自 28 個國家的中央銀行組成的財團，總部位於瑞士巴塞爾） 推出的，在2007 年至 2008年金融危機後不久推出。儘管進行了早期改革，但資本不足。
儘管自願實施新規則的最後期限最初是 2015 年，但該日期一再推遲，目前為 2023 年 1 月 1 日。4
巴塞爾 III 也稱為第三巴塞爾協議，是自 1975 年開始不斷加強國際銀行監管框架的一部分。5它以巴塞爾 I和巴塞爾 II協議為基礎，旨在提高銀行體系的處理能力。在更細化的層面上，巴塞爾協議III 旨在增強各個銀行的抵禦能力，以降低全系統衝擊的風險，並防止未來 的經濟崩潰。
巴塞爾協議 III 的最低資本要求
銀行有兩個本質上不同的主要資本倉。一級資本是指銀行的核心資本、股本和銀行財務報表中披露的準備金。如果銀行遭受重大損失，一級資本可以提供可以讓它承受壓力並保持運營連續性的緩衝墊。
相比之下，二級資本是指銀行的補充資本，例如未公開準備金和無擔保次級債務工具。
一級資本比二級資本更具流動性，也被認為更安全。
銀行的總資本是通過將兩級資本相加計算得出的。根據巴塞爾協議III，銀行必須保持的總資本比率最低為風險加權資產（ RWA）的8% ，一級資本比率最低為6 % 。其餘的可以是2.6級
雖然巴塞爾II 還對銀行規定了8% 的最低總資本比率，但巴塞爾III 將該資本中必須以一級資產形式存在的部分從4% 增加到6%。7 巴塞爾III 還取消了風險更高的資本比率。Tier 3，根據計算得出。6
艱難時期的資本緩衝
巴塞爾 III 引入了新規則，要求銀行維持額外準備金，稱為反週期資本緩衝，本質上是銀行的未雨綢繆基金。這些緩衝可能為銀行 RWA 的 0% 至 2.5%，可在這樣，他們就可以在經濟緊縮時期（例如經濟衰退）準備更多的資本，因為那時他們面臨更大的潛在損失。
因此，考慮到最低資本和緩衝要求，銀行可能需要維持高達 10.5% 的準備金。
反週期資本 緩衝也必須完全由一級資產組成。
槓桿和流動性措施
巴塞爾協議III同樣引入了新的槓桿和流動性要求，旨在防範過度和高風險貸款，同時確保銀行在財務壓力期間擁有充足的流動性。該比率的計算方式為一級資本除以銀行總資產，最小比率為要求 3%. 9
此外，巴塞爾協議III還制定了多項與流動性相關的規則，一是流動性覆蓋率，要求銀行持有“足夠的優質流動性資產（HQLA）儲備，以使其能夠度過持續30個日曆年的重大流動性壓力時期”。 “HQLA”是指能夠快速變現、且不發生重大價值損失的資產10 。
另一項與流動性相關的規定是淨穩定融資（NSF）比率，它將銀行的“可用穩定融資”（本質上是一年以上的資本和負債）與銀行所需的穩定融資金額進行比較。銀行的NSF 比率必須至少為 100%。該規則的目標是“激勵銀行通過更穩定的資金來源為其活動提供資金” _
什麼是巴塞爾協議 III？
巴塞爾協議 III 是一系列國際銀行業改革（稱為巴塞爾協議）中的第三項。
巴塞爾協議III的目標是什麼？
巴塞爾協議III的目標是改善全球銀行業的監管、監督和風險管理，並解決巴塞爾協議I和巴塞爾協議II的不足之處，這一點在2007-2008年次貸危機和金融危機期間變得更加明顯。
巴塞爾協議III何時生效？
巴塞爾協議 III 的部分內容已在某些國家生效。3其餘部分目前定於 2023 年 1 月 1 日開始實施，並將在五年內分階段實施。12
底線
巴塞爾協議III是一系列國際銀行業改革，也是巴塞爾協議的第三項，由總部位於瑞士的巴塞爾銀行監管委員會創建，該委員會由包括美國美聯儲在內的世界各國央行組成。13巴塞爾協議III 旨在解決巴塞爾協議I 和巴塞爾協議II 的一些監管缺陷，這些缺陷在2007-2008 年金融危機期間變得明顯。2巴塞爾協議 III 計劃於 2028 年全面實施。12