Bollinger Band® 是一種由一組趨勢線定義的技術分析工具。它們被繪製為兩個標準差（正值和負值），遠離證券價格的 簡單移動平均線(SMA)，並且可以根據用戶偏好進行調整。
Bollinger Bands® 由技術交易員 John Bollinger 開發，旨在讓投資者更有可能識別資產何時超賣或超買。
要點
- Bollinger Bands® 是一種用於生成超賣或超買信號的技術分析工具，由 John Bollinger 開發。
- 布林帶由三條線組成：簡單移動平均線或中帶，以及上帶和下帶。
- 上限和下限通常是 2 個標準差 +/- 20 天簡單移動平均線，並且可以修改。
- 當價格持續觸及布林帶上軌時，可能表明出現超買信號。
- 如果價格持續觸及下軌，則可能表明存在超賣信號。
了解布林線
如何計算布林線®
計算布林帶® 的第一步是計算證券的簡單移動平均線 (SMA)，通常使用 20 日 SMA。20 日 SMA 將 前 20 天的 收盤價平均作為第一個數據點。
下一個數據點下降最早的價格，加上第 21 天的價格並取平均值，依此類推。接下來，將獲得證券價格的標準差。標準差是平均方差的數學度量，其突出特點是統計學、經濟學、會計學和金融學。
對於給定的數據 集，標準差衡量數字與平均值的距離 。
接下來，將該標準偏差值乘以 2，然後在 SMA 沿線的每個點上加上或減去該值。
這是 Bollinger Band® 公式：
博魯=嘛（TP,n）+米*σ[TP,n]大膽的=嘛（TP,n）-米*σ[TP,n]在哪裡：博魯=布林帶上軌大膽的=布林線下軌嘛=移動平均線TP（典型價格）=（高的+低的+關閉）÷3n=平滑期的天數（通常為 20）米=標準差數量（通常為 2）σ[TP,n]=與上次相比的標準差 n TP期begin{aligned} &text{BOLU} = text {MA} ( text {TP}, n ) + m * sigma [ text {TP}, n ] &text{BOLD} = text {MA} ( text {TP}, n ) – m * sigma [ text {TP}, n ] &textbf{where:} &text {BOLU} = text {Upper Bollinger Band} &text {BOLD} = text {Lower Bollinger Band} &text {MA} = text {Moving average} &text {TP (typical price)} = ( text{High} + text{Low} + text{Close} ) div 3 &n = text {Number of days in smoothing period (typically 20)} &m = text {Number of standard deviations (typically 2)} &sigma [ text {TP}, n ] = text {Standard Deviation over last } n text{ periods of TP} end{aligned}
博魯=MA ( TP ,) _+米*σ [ TP ,] _大膽的=MA ( TP ,) _-米*σ [ TP ,] _在哪裡：博魯=布林帶上軌大膽的=布林線下軌嘛=移動平均線TP（典型價格）=（高+低的+關閉）÷n=平滑期的天數（通常為 20）米=標準差數量（通常為 2）σ [ TP ,] _= TP 的最後 n 個週期的標準差
布林帶® 告訴您什麼？
布林線 (Bollinger Bands)® 是一種流行的技術。許多交易者認為，價格越接近上軌線，市場越超買，而價格越接近下軌線，市場越超賣。John Bollinger有一套使用波段作為交易系統時需要遵循的22 條規則。
擠壓
“擠壓”是布林帶® 的核心概念。當布林帶靠近時，移動平均線收縮，則稱為擠壓。擠壓標誌著一段低波動時期，交易者認為這是一個潛在的跡象。未來波動性增加和可能的交易機會。
相反，頻帶移動的距離越寬，波動性降低的可能性就越大，退出交易的可能性就越大。價格變動的方向。
突破
大約 90% 的價格走勢發生在兩個頻帶之間。1任何高於或低於頻帶的突破都是重要的。突破不是交易信號，許多投資者錯誤地將當價格觸及或超過其中一個頻帶時視為買入信號或賣出。突破無法提供有關未來價格變動方向和程度的線索。
布林線®示例
在下圖中，布林線(Bollinger Bands) 將股票的20 日SMA 與股票價格的每日變動一起劃分為上限和下限。因為標準差是波動性的衡量標準，所以當市場變得更加波動時，布林帶將出現擴大；在波動較小的時期，頻帶收縮。
布林線® 的局限性
Bollinger Bands® 不是一個獨立的交易系統，而只是一個旨在為交易者提供有關價格波動信息的指標。John Bollinger 建議將它們與其他兩個或三個不相關的指標一起使用，這些指標可以提供更直接的市場信號和基於不同類型的指標他最喜歡的一些技術技術包括移動平均線背離/收斂(MACD)、平衡交易量和相對強弱指數(RSI)。
因為布林帶®是根據簡單移動平均線計算的，所以它們對較舊的價格數據的權重與最新的價格數據相同，這意味著新的信息可能會被過時的數據稀釋。此外，使用20 天SMA和2 個標準差是一種有點武斷，可能不適用於所有情況下的所有人。交易者應相應調整 SMA 和標準差假設並進行監控。
布林帶® 告訴您什麼？
布林帶® 讓交易者根據價格了解市場的走勢。它涉及使用三個帶 – 一個用於較高水平，另一個用於較低水平，第三個用於移動平均線。當價格移動時接近上軌線時，表明市場可能超買；反之，當價格最終接近下軌線或下軌線時，市場可能超賣。
哪些指標最適合佈林線®？
許多技術指標與其他指標結合使用效果最佳。布林帶®通常與相對強弱指標 (RSI) 以及帶寬指標一起使用，帶寬指標是相對於中帶的寬度的度量。尋找布林線擠壓的帶寬。
布林帶® 的準確性如何？
由於布林線 (Bollinger Bands)® 設置為圍繞 SMA +/- 2 個標準差，因此我們預計在大約 95% 的情況下，觀察到的價格走勢將落在這些區間內。
布林帶® 最適合使用什麼時間範圍？
Bollinger Bands® 通常使用 20 天移動平均線。
底線
布林帶®對於交易者來說是一個有用的工具，用於評估股票超賣或賣空頭寸的相對水平，並為他們提供有關何時進入和退出頭寸的見解。擠壓，非常適合貨幣交易。何時買入股價低於布林帶下限通常有助於交易者利用超賣條件，並在股價回升至中心移動平均線時獲利。