什麼是巴塞爾新協議？
巴塞爾 II 是巴塞爾銀行監管委員會於 2004 年首次發布的 一套國際銀行業法規，它擴展了第一個國際監管協議巴塞爾I 下的最低資本要求規則，為監管監管提供了框架，並規定了新的披露評估銀行資本充足率的要求。
要點
- 巴塞爾 II 是三項巴塞爾協議中的第二項，它有三個主要原則：最低資本要求、監管和市場紀律。
- 在巴塞爾協議一的基礎上，巴塞爾協議二提供了最低監管資本比率的計算指南，並確認了銀行資本儲備至少等於其風險加權資產8%的要求。
- 巴塞爾新協議的第二個支柱是監管，為國家監管機構應對系統性風險、流動性風險和法律風險等提供了框架。
- 巴塞爾 II 的一個弱點在 2008 年次貸危機和經濟大衰退期間出現，當時巴塞爾 II 明顯低估了當前銀行業務所涉及的風險，並且金融體系槓桿率過高且資本不足。
什麼是巴塞爾新協議？
了解巴塞爾 II
巴塞爾 II 是巴塞爾協議 三項中的第二項，它基於三個主要“支柱”：最低資本要求、監管和市場紀律。最低資本要求在巴塞爾II 中發揮著最重要的作用，它要求銀行維持一定的資本比率。其風險加權資產的資本。
由於在《巴塞爾協議》出台之前，各國銀行業監管差異較大，巴塞爾協議一（以及隨後的巴塞爾協議二）的統一框架幫助各國規範規則，緩解市場對銀行體系風險的焦慮。14個標準。
巴塞爾委員會由來自28個國家和其他司法管轄區的45名成員組成，代表中央銀行和監管機構。它沒有執行其規則的法律權力，但依賴其成員國的監管機構來執行。例如，在美國，監管機構是美聯儲系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、貨幣監理署和聯邦存款保險公司。
巴塞爾 II 要求
在巴塞爾協議一的基礎上，巴塞爾協議二提供了最低監管資本比率 的計算指南，並確認了銀行資本儲備至少等於其風險加權資產8%的要求。
巴塞爾新協議 將銀行的合格監管資本分為三級。
一級資本代表銀行的核心資本，由普通股、披露準備金和某些其他資產組成，銀行資本儲備中至少4%必須為一級資產。
最低資本要求在巴塞爾新協議中發揮著最重要的作用，並要求銀行維持一定的資本與其風險加權資產的比率。
第二級被視為補充資本，包括重估儲備、混合工具和中長期次級貸款等項目。第三級包括質量較低的無擔保次級債務。
巴塞爾 II 還細化了風險加權資產 的定義，用於計算銀行是否滿足其資本準備金要求。風險加權的目的是阻止銀行對其持有的資產承擔過多的風險。巴塞爾 II 相比巴塞爾協議一的特點是在確定資產的風險權重時考慮了資產的信用評級。
監管與市場紀律
監管監督是巴塞爾新協議的第二個支柱，為各國監管機構應對各類風險（包括系統性風險、流動性風險和法律風險）提供了框架。
市場紀律支柱引入了對銀行風險敞口、風險評估流程和資本充足率的各種披露要求，旨在提高銀行業務實踐穩健性的透明度，並允許投資者和其他人平等地比較銀行。
巴塞爾 II 的優點和缺點
從好的方面來說，巴塞爾 II 澄清並擴展了最初的巴塞爾 I 協議引入的法規，還幫助監管機構開始解決自 1988 年巴塞爾 I 首次亮相以來出現的一些金融創新和新金融產品。
然而，巴塞爾新協議並沒有完全成功，甚至被稱為其讓金融世界更安全的核心使命的慘敗。
次貸危機和2008 年經濟大衰退表明，巴塞爾 II 低估了當前銀行業務所涉及的風險，儘管巴塞爾 II 提出了要求，但金融體系槓桿率過高且資本不足。
就連巴塞爾銀行監管委員會背後的組織國際清算銀行今天也承認，“銀行業在槓桿過高和流動性緩沖不足的情況下進入了金融危機。這些弱點還伴隨著治理和風險管理不善。不適當的激勵結構。信貸和流動性風險的錯誤定價以及信貸過度增長證明了這些因素的危險組合。”
為應對金融危機，巴塞爾委員會於2008 年和2009 年發布了新的風險管理和監管指南，以加強巴塞爾II。這些改革和其他措施於2010 年發布，後來成為下一個巴塞爾協議——巴塞爾III 的開始。 2022年，仍在分階段實施。
什麼是巴塞爾新協議？
巴塞爾 II 是由總部位於瑞士巴塞爾的巴塞爾銀行監管委員會制定的一套國際銀行法規。巴塞爾 II 於 2004 年發布，目標是在幾年內逐步實施。
巴塞爾 II 是否取代了巴塞爾 I？
《巴塞爾協議 II》以《巴塞爾協議 I》為基礎，完善和澄清了其中的一些規則，並添加了新的規則，但並未完全取代它。
巴塞爾 II 出了什麼問題？
2007 年開始的次貸危機以及隨後爆發的全球金融危機表明，巴塞爾協議 I 和巴塞爾協議 II 制定的法規不足以遏制某些銀行所承擔的風險以及它們對全球金融體系構成的危險。 III 是在金融危機期間推出並仍在分階段實施的，旨在更好地應對這些風險。
底線
巴塞爾II 是三項巴塞爾協議中的第二項，旨在製定銀行監管的國際標準並降低全球銀行體系的風險。它是在原始巴塞爾協議（現在稱為巴塞爾I）的基礎上建立和完善的，並導致了巴塞爾III ，旨在解決先前兩項協議的不足之處。